Если в вашей торговой системе она не предусмотрена, то стоит посмотреть свою историю убыточных сделок и сделать некие выводы. На мой взгляд высокая или низкая волатильность является не лучшим моментом входа в рынок. В своей торговле я стараюсь придерживаться средних значений этого показателя.
Отчет о торговле команды за Февраль 2021 года
Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки – из верхней строки. В период низкой волатильности максимальный разброс цен акций Tesla составил $23,53 — от $283,37 до $306,9. Но после этого периода затишья цена резко выросла — c $291,13 до $370,80. Затем наступил период большей волатильности, когда разброс цен в среднем достигал $118 — от $261,95 до $379,57. Официальное определение волатильности заключается в том, что она является важным финансовым показателем, характеризующим изменчивость цены.
Как использовать волатильность в своей торговле
Следует понимать, что форекс – это рынок, который характеризуется непрерывным изменчивым движением цены. В связи с этим волатильность за два различных дня, недели или месяца может отличаться. Резкое ценовое движение зацепит стопы быстрее, чем вы успеете их передвинуть. На рынке может не быть нужных для закрытия сделки объемов и позиция, в случае ошибки, закроется по худшей цене. Трейдеры, которые предпочитают консервативные стратегии, в момент роста волатильности выходят из рынка или ограничивают уровень риска.
Как применять данные волатильности для получения прибыли?
Резкое изменение курса относительно своего среднего значения или относительно другого курса валюты означает рост волатильности. Это ситуация, когда цена актива претерпевает сильные изменения в краткосрочном периоде относительно характера изменения цены в прошлом. Например, на протяжении последнего месяца цена менялась в диапазоне +/- 3% или плавно росла со скоростью 0,1% в день. В последние 3 дня диапазон движения увеличился до +/- 15% или рост цены увеличился до +0,5% в день. Можно сказать, что за последние 3 дня волатильность актива стала высокой относительно последнего месяца.
Форекс сегодня: волатильность сохраняется на фоне переключения внимания на Банк Англии и релизы данных среднего уровня
Цена на яблоко тут же поднимается в 2 раза — волатильность высокая. Есть 10 продавцов, готовых продать по одному яблоку по цене 2 USD за штуку. На рынок приходят 11 покупателей, готовых купить по одному яблоку каждый. На основе информации по исторической волатильности формируется параметр ожидаемой волатильности. Опять же, эти данные можно использовать для построения или корректировки собственной стратегии. Наверняка вам уже пришли какие-то идеи по мере того, как мы движемся дальше.
Например, работая с валютной парой по вечерам, вы можете посмотреть, какой была волатильность в предыдущие дни в это же время суток. Имея такую информацию, вам будет намного проще принимать взвешенные рыночные решения. Из данных примеров видно, что показатели волатильности являются отличным фильтрующим сигналом для работы на Форекс.
Возможно, рынок уже отыграл частично эти новости и сильного восходящего движения не будет, если даже новость выйдет лучше прогноза. Волатильность валютных пар измеряется на различных временных масштабах. К примеру, если мы работаем по стратегии с часовым таймфреймом и посмотрим на одну свечу, она будет означать волатильность в течение одного часа. Для правильного расчета, необходимо от цены High отнять цену Low.
В экономической теории встречается формула стандартного отклонения со знаменателем «n» вместо «n-1». Реакция инвесторов на финансовую отчетность, решение акционеров о выплате дивидендов (дивидендный гэп) и т.д. Пример торговли на фундаментальной волатильности с помощью экономического календаря подробно описан в обзоре «Что такое Non-Farm Payrolls на Форекс». Он всегда оценивается сравнительно других временных интервалов или других активов. Теперь данные по волатильности можно смотреть в специальном Индикаторе волатильности на нашем сайте.
- Рассчитываем значение для всего периода — растягиваем формулу на остальные ячейки.
- Также волатильностью можно назвать диапазон, в котором движется цена на фиксированном временном участке.
- Соответственно, если не ожидается важная новость и ситуация на рынке относительно спокойная, валютной паре остается в среднем пройти 10 пунктов до достижения максимального значения по волатильности.
- Начинающим трейдерам рекомендуется переждать этот период вне рынка.
- И если сейчас для Вас это звучит достаточно сложно, то со временем Вы будете оперировать этим понятием также легко, как игроки в футбол жонглируют мячом.
Если вам скажут, что среднее изменение цены пары EURUSD 0,7% то вы можете спокойно пересчитать это в пункты. И наоборот, вычислить из пунктов проценты если вам это необходимо для каких-либо исследований. Спред спроса и предложения является важным понятием в торговле на рынке Форекс, поскольку он влияет на прибыльность сделок. Более узкое пространство спроса и предложения означает, что валютная пара более ликвидна, и трейдеры могут входить и выходить из бизнеса по справедливой цене. Напротив, более широкий спред между спросом и предложением означает, что валютная пара менее ликвидна, и трейдерам, возможно, придется платить более высокую цену за вход и выход из сделок. И наоборот, отсутствие волатильности в валютной паре может снизить ликвидность, поскольку трейдеры могут быть не заинтересованы в ее покупке или продаже.
Волатильность за период связана со значением стандартного отклонения, которое затем корректируется на значение «SQRT(T)», где Т — исторический временной интервал. Подробнее этот момент разобран на расчете параметра в Excel ниже. На волатильность могут влиять крупные маркетмейкеры, которые раскачивают рынок в краткосрочном периоде. Иногда в целях получения собственной выгоды, но порой рост волатильности — нестандартная реакция рынка. В начале отопительного сезона наблюдается повышенный спрос на энергоносители — нефть и газ.
Имея перед глазами такую картину, Вы можете примерно ориентироваться и анализировать, какой будет волатильность в будущем. Для того, чтобы Вам было проще ориентироваться и рассчитывать разброс цен, можно воспользоваться специальным инструментом. Таблицы волатильности валютных пар позволяют без лишних расчетов увидеть среднесуточный (или за любой другой промежуток времени) показатель. В принципе, те же самые данные можно применять и для других таймфреймов.
Значением волатильности в таком случае будет разница между максимумом и минимумом за весь день. Это ситуация, когда скорость изменения цены практически не меняется в сравнении с предыдущим периодом. Текущий диапазон изменения цены практически не меняется или меняется плавно на протяжении определенного периода времени. Практически все ценные бумаги компаний подвержены волатильности в период, когда «штормит» весь фондовый рынок.
Высоколиквидная валютная пара, такая как EUR/USD или USD/JPY, обычно имеет много покупателей и продавцов, что создает надежный рынок для торговли. Владение волатильностью и ликвидностью имеет важное значение в торговле на рынке Форекс. Чтобы принимать правильные решения, трейдеры должны хорошо понимать эти концепции. Волатильность – это степень колебаний обменного курса валюты. Однако ликвидность отражает легкость покупки или продажи валютной пары без существенного влияния на ее цену.
Поэтому трейдеры должны знать уровни волатильности своих валютных пар и обеспечивать достаточную ликвидность, чтобы справиться с внезапными колебаниями цен. Для управления волатильностью и ликвидностью трейдеры могут использовать несколько стратегий. Например, они могут использовать стоп-лосс и лимитные ордера, экономические календари и источники новостей, чтобы быть в курсе экономических и геополитических событий.
EURUSD набрала более 0,5% в понедельник, после чего перешла в фазу консолидации в районе 1,0600 в начале вторника. На европейской сессии Евростат опубликует данные по пересмотренному гармонизированному индексу потребительских цен за октябрь. На азиатской сессии во вторник Резервный банк Австралии (РБА) опубликовал протокол ноябрьского заседания по вопросам монетарной политики. После роста на 0,7% в понедельник, AUDUSD продолжила расти и на момент написания торговалась на положительной территории выше 0,6500. В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к перечисленным основным валютам за эту неделю.
Знание и понимание волатильности важно для выявления минимальных и максимальных цен для актива. Если нет важных новостей, актив будет двигаться в пределах его средней волатильности. К примеру, если цена акции изменяется в течение дня в пределах ± 1%, то маловероятно, что она в следующие несколько дней начнет изменяться в пределах ± 3%.
